國外小組科研—密集項(xiàng)目：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)專題：金融數(shù)學(xué)模型與金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用研究---以概率統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)變量與高斯馬爾可夫定理為例【大學(xué)組】

開始日期：

2023年8月16日

專業(yè)方向：

金融商科

導(dǎo)師：

Paolo（帝國理工學(xué)院 Imperial College London (IC) 終身正教授）

課程周期：

4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：

英文

建議學(xué)生年級：

大學(xué)生

項(xiàng)目產(chǎn)出：

4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項(xiàng)目介紹：

本課程重點(diǎn)關(guān)注金融數(shù)學(xué)與金融經(jīng)濟(jì)的核心建模方法和統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型。具體內(nèi)容涉及金融、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)（R語言或者M(jìn)atlab）等方向，課程通過搜集金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、利用程序建模、對數(shù)據(jù)規(guī)律進(jìn)行分析和研究，從而掌握金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心要素和數(shù)學(xué)研究方法。導(dǎo)師將闡述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典理論，包括核心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，例如經(jīng)濟(jì)學(xué)中人口的統(tǒng)計(jì)計(jì)算模型和置信區(qū)間測試以及簡單線性回歸的研究和驗(yàn)證。同時(shí)課程也會(huì)對計(jì)量經(jīng)濟(jì)中常用的OLS預(yù)測進(jìn)行解讀，包括它的無偏性、效率和高斯—馬爾可夫定理，最后課程將利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中核心的檢測方法（T-Test/F-test）對上述模型和數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測分析和檢驗(yàn)。學(xué)生將在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)提交成果報(bào)告，完成成果展示。