國外小組科研—金融數(shù)學(xué)專題：金融優(yōu)化算法與隨機(jī)變量研究---基于蒙特卡洛算法的有價(jià)證券定價(jià)分析【大學(xué)組】

開始日期：

2023年9月16日

專業(yè)方向：

金融商科,理工

導(dǎo)師：

Johannes（倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (LSE) 終身正教授&數(shù)學(xué)系副主任）

課程周期：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：

英文

建議學(xué)生年級(jí)：

大學(xué)生

項(xiàng)目產(chǎn)出：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請(qǐng)） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項(xiàng)目介紹：

本項(xiàng)目將重點(diǎn)解釋蒙特卡洛技術(shù)的理論基礎(chǔ)與Python中的技術(shù)實(shí)操。項(xiàng)目中，導(dǎo)師將首先回顧大數(shù)強(qiáng)定律，并提供了蒙特卡羅技術(shù)解決其他復(fù)雜問題的例子。然后教授將介紹模擬遵循給定分布的數(shù)據(jù)的方法。隨后教授將帶領(lǐng)學(xué)生討論中心極限定理，并介紹各種減小方差的統(tǒng)計(jì)學(xué)技術(shù)，教授將以期權(quán)定價(jià)為核心例子，學(xué)生也可以自選感興趣的課題，并應(yīng)用隨機(jī)過程或蒙特卡洛方法給出最優(yōu)化方案及預(yù)測(cè)，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，提交基于Latex的項(xiàng)目報(bào)告，進(jìn)行成果展示。 The Programme will explain the basic ideas of Monte Carlo techniques. First, the Strong Law of Large Numbers is reviewed and examples are provided how Monte Carlo techniques solve otherwise complicated problems. Then the professor introduces methods to simulate data that follow a given distribution. In the second part the Central Limit Theorem is discussed and various variance-reduction techniques presented. When possible, this is done in the context of option pricing.The course is based on Jupyter notebooks. In each lecture, the instructor live codes in a Jupyter notebook. This helps students to learn by doing. Students also learn the basics of Latex, which will help them for their report.