國外小組科研—金融學(xué)課題：金融市場中的量化投資策略研究---聚焦股權(quán)期貨合約等金融衍生品的套利、對沖和投機(jī)策略解析【大學(xué)組】

開始日期：

2023年10月21日

專業(yè)方向：

金融商科

導(dǎo)師：

Raghavendra（劍橋大學(xué) University of Cambridge 講席終身正教授）

課程周期：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：

英文

建議學(xué)生年級：

大學(xué)生

項目產(chǎn)出：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時 項目報告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項目介紹：

項目內(nèi)容為金融市場投資的必備核心知識與技能，包括無套利原則、遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、二叉樹期權(quán)定價模型、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型與實物期權(quán)等。學(xué)生將通過項目掌握如何評估和使用不同類型的復(fù)雜金融工具，平衡投資風(fēng)險和收益。該課程將會帶領(lǐng)學(xué)生回答金融衍生品交易的諸多疑問：如何平衡風(fēng)險與回報？如何在眾多投資機(jī)會（股票、債券、期權(quán)、衍生品等）中選中平衡風(fēng)險和回報的最佳投資組合？賣方如何為資產(chǎn)定價？本項目將以無套利原則為基本方法，聚焦遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等各類衍生資產(chǎn)交易。學(xué)生在項目結(jié)束時提交報告，進(jìn)行成果展示。 The program covers the essential knowledge and skills of financial market investment, including the no-arbitrage principle, forwards, futures, options, binomial model, Black-Scholes option pricing model, and real options. Through the program, students will master how to evaluate and use different types of complex financial instruments, balance investment risks, and returns. This couse will provide analysis regarding the following questions: How to balance risk and return? How to choose the best portfolio that balances risk and return among the many investment opportunities (stocks, bonds, options, derivatives, etc.)? How do sellers price assets? The program will take the principle of no-arbitrage as the basic method, focusing on the transactions of various derivatives such as forwards, futures, and options. Students will submit a report at the end of the program, and present the results.