國外小組科研—金融工程與智能金融專題: 金融與AI的深度融合---基于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的金融量化投資分析與研究【大學(xué)組】

開始日期：

2023年10月14日

專業(yè)方向：

金融商科,計(jì)算機(jī)與人工智能

導(dǎo)師：

Miquel（紐約大學(xué) New York University (NYU) 教授）

課程周期：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：

英文

建議學(xué)生年級(jí)：

大學(xué)生

項(xiàng)目產(chǎn)出：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請(qǐng)） 結(jié)業(yè)證書 成績(jī)單

項(xiàng)目介紹：

本課程是一個(gè)特別的交叉學(xué)科課題，導(dǎo)師將金融數(shù)據(jù)分析、計(jì)算機(jī)編程（機(jī)器學(xué)習(xí)）與量化金融有機(jī)的結(jié)合起來，以目前華爾街對(duì)沖基金和量化金融公司的實(shí)戰(zhàn)操練為藍(lán)本將大學(xué)量化金融研究與實(shí)際金融交易市場(chǎng)有效結(jié)合。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括金融工程定價(jià)方法及其Python應(yīng)用、馬科維茨投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、量化金融數(shù)據(jù)分析及其Python應(yīng)用、金融大數(shù)據(jù)分析、利用機(jī)器學(xué)習(xí)、過濾和交易信號(hào)以及高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行金融數(shù)據(jù)分析與研究，導(dǎo)師將結(jié)合數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)分析金融量化模型，幫助學(xué)生掌握機(jī)器學(xué)習(xí)在量化金融的實(shí)踐，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)提交項(xiàng)目報(bào)告，進(jìn)行成果展示。 The program covers financial engineering pricing methods and their Python application, Markowitz portfolio theory, capital asset pricing model, quantitative financial data analysis and its Python application, financial big data, machine learning, filtering, and trading signals, and high-frequency data; combines mathematics and statistics to analyze financial quantitative models, and enables students to master the practice of machine learning in quantitative finance. Students will submit project reports at the end of the program, and present results.