國外小組科研—密集項目：精算與數(shù)學(xué)專題：金融投資產(chǎn)品中的精算模型應(yīng)用研究---以期權(quán)等金融衍生品定價和投資風(fēng)險測算為例

開始日期：

2023年11月4日

專業(yè)方向：

金融商科,理工

導(dǎo)師：

Alexei （哥倫比亞大學(xué) Columbia University 正教授）

課程周期：

4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：

英文

建議學(xué)生年級：

大學(xué)生 高中生

項目產(chǎn)出：

4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時 項目報告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項目產(chǎn)出：

本項目內(nèi)容主要通過精算和數(shù)理統(tǒng)計等應(yīng)用數(shù)學(xué)方式對股權(quán)投資策略、固定收益投資、金融衍生品等金融投機進行量化分析，重點講授對當(dāng)下投資決策產(chǎn)生重大影響的兩大理論——資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）和現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學(xué)生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內(nèi)容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風(fēng)險資產(chǎn)的資本配置，包括風(fēng)險厭惡的概念，風(fēng)險規(guī)避和效用，風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)之間的分配。同時導(dǎo)師也會闡述多元投資和相對于的風(fēng)險組合量化分析，投資杠桿分析和風(fēng)險資產(chǎn)的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合以及股票、債券和票據(jù)之間的分配。另外，教授將對行為金融和其相關(guān)的技術(shù)分析進行闡述。最后課程將會詳細闡述金融衍生品的投資風(fēng)險和定價模型分析，包括期權(quán)期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經(jīng)典的MBA/CFA教材，但我們將更加強調(diào)實證金融（大量使用彭博專業(yè)數(shù)據(jù)）和上述科目的應(yīng)用數(shù)學(xué)/量化分析方法來為學(xué)生更加深入的研究金融市場的投資組合。 The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to potential investors.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.