國外小組科研—密集項(xiàng)目：金融學(xué)課題：基于量化金融的多元投資策略研究---行為金融、應(yīng)用數(shù)學(xué)和因子模型等維度下的投資組合與資本定價分析

開始日期：

2023年11月4日

專業(yè)方向：

金融商科

導(dǎo)師：

Alexei （哥倫比亞大學(xué) Columbia University 正教授）

課程周期：

4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：

英文

建議學(xué)生年級：

大學(xué)生 高中生

項(xiàng)目產(chǎn)出：

4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時 項(xiàng)目報告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項(xiàng)目產(chǎn)出：

本項(xiàng)目內(nèi)容主要涵蓋股權(quán)投資策略、固定收益投資、金融衍生品等，重點(diǎn)講授對當(dāng)下投資決策產(chǎn)生重大影響的兩大理論——資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）和現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學(xué)生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內(nèi)容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風(fēng)險資產(chǎn)的資本配置，包括風(fēng)險厭惡的概念，風(fēng)險規(guī)避和效用，風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)之間的分配。同時導(dǎo)師也會闡述多元投資和相對于的風(fēng)險組合量化分析，投資杠桿分析和風(fēng)險資產(chǎn)的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合以及股票、債券和票據(jù)之間的分配。另外，教授將對行為金融和其相關(guān)的技術(shù)分析進(jìn)行闡述。最后課程將會詳細(xì)闡述金融衍生品的投資風(fēng)險和定價模型分析，包括期權(quán)期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經(jīng)典的MBA/CFA教材，但我們將更加強(qiáng)調(diào)實(shí)證金融（大量使用彭博專業(yè)數(shù)據(jù)）和上述科目的應(yīng)用數(shù)學(xué)/量化分析方法來為學(xué)生更加深入的研究金融市場的投資組合。 The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to potential investors.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.