密集項(xiàng)目：精算與數(shù)學(xué)專題：金融投資產(chǎn)品中的精算模型應(yīng)用研究---以期權(quán)等金融衍生品定價(jià)和投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算為例【大學(xué)組】

專業(yè)：自然科學(xué)

項(xiàng)目類型：國(guó)外小組科研

開始時(shí)間：2024年10月12日

是否可加論文：是

項(xiàng)目周期：4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：英文

有無剩余名額：名額充足

建議學(xué)生年級(jí)：大學(xué)生

是否必需面試：否

適合專業(yè)：金融學(xué)金融市場(chǎng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)據(jù)分析風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)量化金融公司金融精算數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)

地點(diǎn)：無

建議選修：高等數(shù)學(xué)綜合：微積分、線性代數(shù)與概率論

建議具備的基礎(chǔ)：精算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融投資、量化金融、等相關(guān)專業(yè)以及希望深入學(xué)習(xí)資本市場(chǎng)知識(shí)的學(xué)生；擁有良好數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，有概率統(tǒng)計(jì)、微積分和線性代數(shù)基礎(chǔ)的學(xué)生優(yōu)先

產(chǎn)出：4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請(qǐng)） 結(jié)業(yè)證書 成績(jī)單

項(xiàng)目背景：精算是一門運(yùn)用概率數(shù)學(xué)理論和多種金融工具對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)的學(xué)科。我國(guó)精算行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前大部分僅用于保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備金計(jì)算等基礎(chǔ)領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，利用精算進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理早已不僅局限在保險(xiǎn)公司這一單一金融體系，其余諸如商業(yè)銀行、證券投資、信托公司等領(lǐng)域，均需要對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)開展進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，以保證公司利益。

項(xiàng)目介紹：本項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要通過精算和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等應(yīng)用數(shù)學(xué)方式對(duì)股權(quán)投資策略、固定收益投資、金融衍生品等金融投機(jī)進(jìn)行量化分析，重點(diǎn)講授對(duì)當(dāng)下投資決策產(chǎn)生重大影響的兩大理論——資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）和現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學(xué)生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內(nèi)容將包括貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的分析，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置，包括風(fēng)險(xiǎn)厭惡的概念，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和效用，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的分配。同時(shí)導(dǎo)師也會(huì)闡述多元投資和相對(duì)于的風(fēng)險(xiǎn)組合量化分析，投資杠桿分析和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合以及股票、債券和票據(jù)之間的分配。另外，教授將對(duì)行為金融和其相關(guān)的技術(shù)分析進(jìn)行闡述。最后課程將會(huì)詳細(xì)闡述金融衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)模型分析，包括期權(quán)期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經(jīng)典的MBA/CFA教材，但我們將更加強(qiáng)調(diào)實(shí)證金融（大量使用彭博專業(yè)數(shù)據(jù)）和上述科目的應(yīng)用數(shù)學(xué)/量化分析方法來為學(xué)生更加深入的研究金融市場(chǎng)的投資組合。
The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to 'potential investors'.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.

項(xiàng)目大綱：金融資產(chǎn)類別和金融工具分析 Asset Classes and Financial Instruments. 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置和多元化投資 Capital Allocation into Risky Assets & Efficient Diversification CAMP模型和指數(shù)模型的深度研究 The Capital Asset Pricing Model and index Model 套利定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)收益的多因素模型 Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return. 金融衍生品：期權(quán)期貨市場(chǎng) Options Markets 期權(quán)定價(jià)分析與研究 Options and Options Pricing 項(xiàng)目回顧和成果展示Program Review and Presentation 論文輔導(dǎo) Project Deliverables Tutoring