金融市場(chǎng)與投資組合研究【高中組】

金融學(xué)

項(xiàng)目背景

2020年黑天鵝事件頻發(fā)，為全球金融市場(chǎng)帶來(lái)極大震蕩，金融市場(chǎng)與投資組合管理不僅成為金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)轉(zhuǎn)型/發(fā)展的關(guān)鍵，也是管理者提升決斷能力的基礎(chǔ)。金融市場(chǎng)和投資組合管理有何經(jīng)典理論與典型特征？在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)中，如何把握關(guān)鍵要素，防控可能風(fēng)險(xiǎn)？項(xiàng)目旨在以金融市場(chǎng)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型、現(xiàn)代投資組合理論為切入點(diǎn)，實(shí)證金融與實(shí)戰(zhàn)并重，引導(dǎo)學(xué)生完成金融分析。

項(xiàng)目介紹

項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括資產(chǎn)類別與投資工具、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)與歷史記錄、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置、有效多樣化等。學(xué)生通過(guò)項(xiàng)目熟悉風(fēng)險(xiǎn)收益權(quán)衡、投資組合多樣化及其在現(xiàn)代投資組合理論中的應(yīng)用，了解期貨、期權(quán)、固定收益證券等金融投資概念，運(yùn)用Excel處理金融數(shù)據(jù)，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，提交項(xiàng)目報(bào)告，進(jìn)行成果展示。

適合人群

高中生

金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、商業(yè)分析、財(cái)務(wù)學(xué)等專業(yè)或者希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生；對(duì)投資、股票市場(chǎng)感興趣的學(xué)生；學(xué)生需要具備線性代數(shù)、微積分、基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)知識(shí)。

導(dǎo)師介紹

哥倫比亞大學(xué)教授

Alexei 導(dǎo)師現(xiàn)任職于哥倫比亞大學(xué)，教授財(cái)務(wù)價(jià)格分析中的數(shù)學(xué)方法、資本市場(chǎng)和投資等課程，擁有普林斯頓大學(xué)應(yīng)用與計(jì)算數(shù)學(xué)碩士及博士學(xué)位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM）公司研究主管及合伙人。導(dǎo)師研究成果廣受業(yè)界認(rèn)可，曾發(fā)表多篇論文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等業(yè)內(nèi)知名學(xué)術(shù)期刊中。

任職學(xué)校

哥倫比亞大學(xué)（Columbia University）創(chuàng)立于1754年，是一所位于美國(guó)紐約曼哈頓的世界著名私立研究型大學(xué)，為美國(guó)大學(xué)協(xié)會(huì)的十四所創(chuàng)始院校之一，常春藤盟校之一。哥大在2020年 U.S. News 美國(guó)大學(xué)排名第三。

項(xiàng)目大綱

資產(chǎn)類別與金融工具：貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)組成部分、美國(guó)國(guó)債、收益率計(jì)算、彭博社例子、存單、商業(yè)票據(jù)、同行拆借利率等 Asset classes and financial instruments

風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)與歷史記錄：名義利率與實(shí)際利率、均衡實(shí)際利率、歐文·費(fèi)雪假說(shuō)、稅收的影響、持有期收益率、年化收益率、短期國(guó)庫(kù)券與通貨膨脹等 Risk, return, and the historical record

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置：投機(jī)與賭博、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、效用函數(shù)、無(wú)差異曲線、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等 Capital allocation into risky assets

有效多樣化：投資組合多樣化和投資組合風(fēng)險(xiǎn)、股票權(quán)重變化對(duì)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響 Efficient diversification

項(xiàng)目回顧與成果展示 Program review and presentation

論文輔導(dǎo) Project deliverables tutoring

時(shí)間安排與收獲

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí)

學(xué)術(shù)報(bào)告

優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表（可用于申請(qǐng)）

結(jié)業(yè)證書

成績(jī)單

全球最大教育評(píng)估認(rèn)證組織Cognia（原AdvanceED）及 College Board權(quán)威認(rèn)證高中學(xué)分