金融計量經(jīng)濟學(xué)綜合研究【大學(xué)組】

金融學(xué)

項目背景

金融計量學(xué)通常就是指對金融市場的計量分析，這里的“計量分析”不僅包括對金融市場各種交易變量進行相應(yīng)的統(tǒng)計分析和計量建模，還包含研究金融市場中大量的可行性方案和基于隨機分析框架下實證金融的主要成果。

作為聯(lián)接金融理論和實證證據(jù)的橋梁，金融計量學(xué)在現(xiàn)代金融學(xué)中處于重要地位，它可以用于檢驗經(jīng)濟學(xué)假說和金融理論，解釋金融現(xiàn)象，并對金融市場行為建模和預(yù)測，而且這些在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域取得進展的同時也對現(xiàn)代金融和投資管理產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

項目介紹

項目設(shè)計金融、數(shù)學(xué)、計算機等專業(yè)方向，通過搜集數(shù)據(jù)、建模、分析等內(nèi)容，完成金融計量課程的學(xué)習(xí)。將講授金融計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典理論，包括最小二乘估計、最大似然估計、三大檢驗理論等，并且通過練習(xí)項目，幫助學(xué)生將理論應(yīng)用于實踐。學(xué)生將在項目結(jié)束時提交成果報告，完成成果展示。

適合人群

大學(xué)生

項目適合金融、金融工程、金融數(shù)學(xué)等，未來希望在金融領(lǐng)域、特別是在金融計量領(lǐng)域進一步深造的學(xué)生；具備高等數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、R語言以及金融學(xué)基礎(chǔ)理論等知識的學(xué)生優(yōu)先

導(dǎo)師介紹

帝國理工學(xué)院終身正教授

Paolo導(dǎo)師現(xiàn)任帝國理工學(xué)院金融計量經(jīng)濟學(xué)終身正教授，擁有倫敦政經(jīng)學(xué)院計量經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。Paolo導(dǎo)師曾在帝國理工學(xué)院擔(dān)任風(fēng)險管理與金融工程碩士項目主任，也曾任教于劍橋大學(xué)和倫敦政經(jīng)學(xué)院。Paolo導(dǎo)師的主要研究興趣是金融計量經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)理論，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)配置，在國際權(quán)威學(xué)術(shù)刊物The Annals of Statistics(《統(tǒng)計年鑒》）、The Journal of Econometrics（《計量經(jīng)濟學(xué)雜志》）等發(fā)表論文數(shù)篇。

任職學(xué)校

帝國理工學(xué)院（Imperial College London）位于英國倫敦，是一所主攻理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)和商學(xué)的世界頂尖公立研究型大學(xué)，全稱為帝國科學(xué)、技術(shù)與醫(yī)學(xué)學(xué)院。帝國理工學(xué)院是世界最具創(chuàng)新力大學(xué)之一，與劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院并成為“G5超級精英大學(xué)”，2019年QS世界大學(xué)排名位列第8，英國第3。

項目大綱

最小二乘估計理論（一）：k變量模型的矩陣形式、k變量等式推論、線性假設(shè)檢驗、OLS大樣本性質(zhì)

最小二乘估計理論（二）：預(yù)測、廣義最小二乘法、非線性最小二乘法、工具變量估計器

最大似然估計和矩估計方法：最大似然估計和矩估計都是對函數(shù)參數(shù)的估計方法。當(dāng)我們有大量的樣本，在已知模型的情況下，我們就可以根據(jù)這些樣本，“猜”出能夠產(chǎn)生這些樣本的模型參數(shù)是什么。

假設(shè)驗證：似然比（LR）檢驗、沃爾德（Wald）檢驗、拉格朗日乘子（LM）檢驗是三種基于最大似然發(fā)的大樣本檢測方法

線性時間序列：時間序列是指將某種現(xiàn)象某一個統(tǒng)計指標(biāo)在不同時間上的各個數(shù)值，按時間先后順序排列而形成的序列。時間序列法是一種定量預(yù)測方法

項目回顧與成果展示

論文輔導(dǎo)

時間安排與收獲

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時

學(xué)術(shù)報告

優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表（可用于申請）

結(jié)業(yè)證書

成績單