對沖基金交易策略探究 Hedge Funds Strategies & Risk

金融工程/商業(yè)分析

課題背景

金融危機(jī)后, 對沖基金業(yè)繼續(xù)增長, 對沖基金作為機(jī)構(gòu)投資者和富人的可投資資產(chǎn)類別日益重要。在過去的七十年里，從美國開始的西方金融市場一直在逐步完善對沖基金策略。由于不同的市場動態(tài)、投資者偏好和監(jiān)管要求，此類投資工具在中國少之又少。全球化的進(jìn)度加速了差異化的消失，但是在市場過度飽和和成熟的參與者之前，可能會有一個機(jī)會之窗。在此期間，簡單的交易策略可以比較容易地部署到中國金融市場。本課題試圖調(diào)查并研究這類對沖基金策略，并對其適用性和可擴(kuò)展性進(jìn)行測試。

課題內(nèi)容

本課程將從投資組合經(jīng)理和投資者的角度來討論對沖基金。我們將分析一些對沖基金的交易策略, 包括固定收益套利,全球宏觀和各種股票戰(zhàn)略, 重點(diǎn)是定量戰(zhàn)略。我們將對沖基金經(jīng)理與其他資產(chǎn)管理人員區(qū)分開來, 討論諸如費(fèi)用和激勵、流動性、績效評估和風(fēng)險管理等問題。我們還會討論對沖基金背景下的職業(yè)發(fā)展。

適合人群

對金融學(xué)、金融工程專業(yè)感興趣的高中生，本科生 

修讀金融學(xué)、金融工程、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)，以及未來希望在券商、投行、資本市場等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生 

具備基礎(chǔ)金融學(xué)知識與高等數(shù)學(xué)的學(xué)生優(yōu)先 

建議提前掌握Python、微積分、統(tǒng)計(jì)

教授介紹

哥倫比亞大學(xué)數(shù)學(xué)金融教授

(1)前摩根斯坦利資深副總裁

(2)前德意志銀行風(fēng)險投資部門主任

(3)前聯(lián)博基金高級副總裁，對沖基金金塔研究資本常務(wù)董事

(4)國際知名對沖基金，量化投資策略專家

課程安排與收獲

10周在線小組科研（總計(jì)72課時）

網(wǎng)申推薦信

學(xué)術(shù)評估報告

項(xiàng)目成績單

論文成果

* 課時包含：導(dǎo)師課程36課時+助教課程30課時+寫作課程6課時，不包含先修課課時
* 完成研究后滿足學(xué)術(shù)條件和教授要求可獲得推薦信，教授將嚴(yán)格按照學(xué)生實(shí)際表現(xiàn)對學(xué)生進(jìn)行客觀評價。