華爾街金融實訓：現(xiàn)代金融市場對沖基金實訓 The Modern Hedge Fund

金融數(shù)學/金融工程

課題背景

對沖基金是一種另類投資，使用集合基金，采用不同的策略為投資者賺取主動回報(alpha)。在國內(nèi)和國際市場上，對沖基金可能被積極管理或利用衍生品和杠桿，以產(chǎn)生高回報(無論是絕對意義上的回報，還是高于特定的市場基準)。每個對沖基金的建立都是為了利用某些可識別的市場機會。對沖基金使用不同的投資策略，因此經(jīng)常根據(jù)投資風格進行分類。不同的風格在風險屬性和投資上有很大的差異。

課題內(nèi)容

本課程將從對沖基金行業(yè)的簡要歷史和現(xiàn)狀調(diào)查開始，其中包括了對對沖基金的批判性思考。隨后課程重點將會轉移到——現(xiàn)代對沖基金用來產(chǎn)生優(yōu)于市場的回報的策略。課程結束時，我們將會討論個人如何參與到對沖基金，以及該行業(yè)未來可能的發(fā)展。我們將涵蓋現(xiàn)代對沖基金的主要類型:定量股票、套利、宏觀、事件驅(qū)動和多空股票; 再加上一些利基策略，如困境對沖、維權投資者和尾部對沖。

適合人群

對經(jīng)濟理論，政府經(jīng)濟政策，商業(yè)，投資或金融風險管理專業(yè)感興趣的高中生，本科生 

修讀經(jīng)濟學、金融學、金融工程、商業(yè)分析等專業(yè)，以及未來希望在資本市場、風險管理、金融機構等領域從業(yè)的學生 

具備微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計學，以及簡單編程語言的學生優(yōu)先

教授介紹

紐約大學科朗數(shù)學研究所教授（該研究所應用數(shù)學連續(xù)多年排名全美第一）

美國紐約大學科朗數(shù)學研究所教授（該研究所應用數(shù)學連續(xù)多年排名全美第一）

華爾街35年從業(yè)經(jīng)驗，全球大型金融機構資深風險控制專家

Bloomberg、Wilmott Magazine等雜志專欄作家，其他著作：《傻瓜的金融風險管理》、《充滿活力的風險:華爾街的秘密歷史》、《華爾街的撲克臉》和《充滿機會的世界》

學位：哈佛大學應用數(shù)學本科，芝加哥大學金融與統(tǒng)計學MBA

課程安排與收獲

10周在線小組科研（總計72課時）

網(wǎng)申推薦信

學術評估報告

項目成績單

論文成果

* 課時包含：導師課程36課時+助教課程30課時+寫作課程6課時，不包含先修課課時
* 完成研究后滿足學術條件和教授要求可獲得推薦信，教授將嚴格按照學生實際表現(xiàn)對學生進行客觀評價。