國外小組科研—金融學課題：基于量化金融的多元投資策略研究---行為金融、應用數學和因子模型等維度下的投資組合與資本定價分析【海外大學組】 余1席

開始日期：

2023年6月24日

專業(yè)方向：

金融商科

導師：

Alexei （哥倫比亞大學 Columbia University 正教授）

課程周期：

7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習

語言：

英文

建議學生年級：

大學生

項目產出：

7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習 共125課時 項目報告 優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（可用于申請） 結業(yè)證書 成績單

項目介紹：

本項目內容主要涵蓋股權投資策略、固定收益投資、金融衍生品等，重點講授對當下投資決策產生重大影響的兩大理論——資本資產定價模型（CAPM）和現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給[潛在投資者]。課程內容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風險資產的資本配置，包括風險厭惡的概念，風險規(guī)避和效用，風險資產和無風險資產之間的分配。同時導師也會闡述多元投資和相對于的風險組合量化分析，投資杠桿分析和風險資產的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風險資產的投資組合以及股票、債券和票據之間的分配。另外，教授將對行為金融和其相關的技術分析進行闡述。最后課程將會詳細闡述金融衍生品的投資風險和定價模型分析，包括期權期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經典的MBA/CFA教材，但我們將更加強調實證金融（大量使用彭博專業(yè)數據）和上述科目的應用數學/量化分析方法來為學生更加深入的研究金融市場的投資組合。 The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to potential investors.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.