國(guó)外小組科研—金融經(jīng)濟(jì)學(xué)專題：基于機(jī)器學(xué)習(xí)與線性回歸算法下的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)與金融資產(chǎn)定價(jià)建模研究【大學(xué)組】 余1席

開(kāi)始日期：

2023年6月24日

專業(yè)方向：

金融商科

導(dǎo)師：

Paolo（帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London (IC) 終身正教授）

課程周期：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語(yǔ)言：

英文

建議學(xué)生年級(jí)：

大學(xué)生

項(xiàng)目產(chǎn)出：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請(qǐng)） 結(jié)業(yè)證書(shū) 成績(jī)單

項(xiàng)目介紹：

本課程重點(diǎn)關(guān)注計(jì)量經(jīng)濟(jì)與金融經(jīng)濟(jì)的核心建模方法和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型。具體內(nèi)容涉及金融、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)（R語(yǔ)言或者M(jìn)atlab）等方向，課程通過(guò)搜集金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、利用程序建模、對(duì)數(shù)據(jù)規(guī)律進(jìn)行分析和研究，從而掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心要素和研究方法。導(dǎo)師將闡述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典理論，包括核心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，例如經(jīng)濟(jì)學(xué)中人口的統(tǒng)計(jì)計(jì)算模型和置信區(qū)間測(cè)試以及簡(jiǎn)單線性回歸的研究和驗(yàn)證。同時(shí)課程也會(huì)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)中常用的OLS預(yù)測(cè)進(jìn)行解讀，包括它的無(wú)偏性、效率和高斯—馬爾可夫定理，最后課程將利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中核心的檢測(cè)方法（T-Test/F-test）對(duì)上述模型和數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析和檢驗(yàn)。學(xué)生將在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)提交成果報(bào)告，完成成果展示。