國外小組科研—金融經(jīng)濟學專題：隨機變量分析與函數(shù)模型在金融經(jīng)濟市場中的應用---以期權(quán)定價模型、蒙特卡洛算法和積分變換為例 余2席

開始日期：

2023年6月11日

專業(yè)方向：

金融商科

導師：

Jaksa（加州理工學院 (Caltech) 講席終身正教授&中心主任）

課程周期：

7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習

語言：

英文

建議學生年級：

大學生 高中生

項目產(chǎn)出：

7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習 共125課時 項目報告 優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項目介紹：

在這個項目中，學生將學習和研究金融經(jīng)濟學的核心量化模型，包括著名的期權(quán)定價Black-Scholes-Merton模型，并將其運用在金融衍生品投資中的期權(quán)定價測算、風險對沖策略和經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析中。 在此之前，導師將詳細解釋金融經(jīng)濟學的基礎統(tǒng)計概率應用，包括隨機微積分導論：布朗運動、伊藤法則、費曼-卡茨定理和吉薩諾夫定理。然后學生將這些模型在金融交易市場和經(jīng)濟數(shù)據(jù)中進行實踐，來對金融投資數(shù)據(jù)進行模擬分析，這其中包括高階的隨機波動模型和跳躍模型。在隨機波動模型中，我們將采用蒙特卡洛統(tǒng)計算法和傅里葉變換模型來對經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行更深層次的優(yōu)化和分析。學生在項目學習中，將收集現(xiàn)實上市公司的股票和期權(quán)的數(shù)據(jù)，根據(jù)這些數(shù)據(jù)校準和優(yōu)化他們的期權(quán)定價模型，并在這些模型中對期權(quán)進行定價分析和對沖套利策略研究。? In this program we will study the pricing and hedging of financial derivatives in the benchmark model used in financial engineering, the Black-Scholes-Merton model, and then we will consider some more recent models used in practice, including models with stochastic volatility and with jumps. For the project, the students will collect data on stocks and options of some companies, calibrate an option pricing model to the data, and price and hedge options in such models.