博雅計劃—博雅計劃：金融學(xué)課題：拒絕[負利率時代]的投資emo---以高回報投資產(chǎn)品為例的金融市場分析與量化投資策略研究

開始日期：

2023年6月3日

專業(yè)方向：

金融商科

導(dǎo)師：

Prof. Yang（倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London (UCL) 終身教授&項目主任）

課程周期：

7周在線小組科研+5周論文輔導(dǎo)

語言：

英文

建議學(xué)生年級：

大學(xué)生

項目產(chǎn)出：

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí) 學(xué)術(shù)報告 EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表（共同一作） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項目介紹：

本項目以基本的金融投資市場的衍生合約基本制度為背景，例如期貨和期權(quán)等，向?qū)W生提供一個金融投資的基礎(chǔ)知識框架，從而更好的了解金融交易策略和衍生品投資定價的概念并擁有用于評估衍生品價值的技能，其中包括非常關(guān)鍵的[無套利原則]理論，以及二項式模型、Black -Scholes模型這兩個重要金融投資的數(shù)學(xué)模型。 在二項式模型中，我們將學(xué)習(xí)無套利、自籌資金交易和復(fù)制定價的概念。項目還將包括中性風(fēng)險概率問題，作為統(tǒng)一的衍生產(chǎn)品定價方法，該方法可應(yīng)用于各種形式的衍生品定價環(huán)節(jié)。? This course provides students with basic institutional background of the derivatives contracts, such as forwards, futures, and options. It also provides students with a framework to understand the fundamental concepts and to develop the necessary skills used in valuing derivative contracts. This will include emphasis on the key concept of [No Arbitrage Principle], and on the two workhorses of the binomial model and the Black-Sholes model. In particular, the course introduces the concepts of no arbitrage, self-financing trading and pricing by replication in the context of the binomial model. The course also develops the well-known risk-neutral probability as a unified approach to derivatives pricing, which can be applied to various forms of derivative contracts.?